PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDX с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDX с FMCB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BDX (Becton, Dickinson and Company) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 10.46%/yr for FMCB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDX и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 3.08% против 10.46% соответственно.

BDX

1 день
-2.33%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
-3.84%
С начала года
2.62%
1 год
12.56%
3 года*
-7.67%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
3.08%
Всё время*
10.84%

FMCB

1 день
1.13%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
20.04%
С начала года
22.06%
1 год
37.42%
3 года*
12.97%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.46%
Всё время*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDX и FMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.62%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		22.06%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%

Correlation

The correlation between BDX and FMCB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.02

The correlation between BDX and FMCB shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$55.97B

FMCB:

$931.13M

EPS

BDX:

$4.00

FMCB:

$136.58

Коэффициент P/E

BDX:

38.59

FMCB:

9.85

Коэффициент P/S

BDX:

2.06

FMCB:

3.02

Коэффициент P/B

BDX:

1.80

FMCB:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$21.37B

FMCB:

$308.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$9.93B

FMCB:

$243.83M

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$4.16B

FMCB:

$131.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с VTIBDX с ADP
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO

Доходность на риск

BDX vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDXFMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.93

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.97

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.69

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

11.87

-10.75

BDX vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FMCB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDX и FMCB

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и FMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDXFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-42.00%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-8.01%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.06%

-14.32%

-25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-16.91%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-25.24%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.49%

-3.72%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-9.61%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

3.16%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и FMCB

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDXFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

5.00%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

14.59%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

19.54%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

20.93%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

20.62%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и FMCB

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FMCB в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.42%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.52%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и FMCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.71B
76.87M
(BDX) Общая выручка
(FMCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDX и FMCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Becton, Dickinson and Company и Farmers & Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.7%
80.1%
Активы портфеля
BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

BDX and FMCB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDX has higher volatility (10.14%) compared to FMCB (5.00%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs FMCB's -42.00%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDX и FMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор