Сравнение BDX с CWT
BDX (Becton, Dickinson and Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 2.97% против 5.60% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам BDX и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between BDX and CWT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between BDX and CWT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
CWT:
$2.70B
BDX:
$3.99
CWT:
$1.99
BDX:
37.61
CWT:
22.65
BDX:
2.00
CWT:
2.66
BDX:
1.74
CWT:
1.51
BDX:
$21.37B
CWT:
$1.01B
BDX:
$9.93B
CWT:
$366.63M
BDX:
$4.16B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. CWT — Ранг доходности на риск
BDX
CWT
Сравнение BDX c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.23 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и CWT
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -38.21% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -14.59% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -24.13% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -38.21% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -38.21% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -30.55% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -11.70% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 7.70% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и CWT
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.12% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 19.03% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 24.16% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.29% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 27.73% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и CWT
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CWT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и CWT
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and CWT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs CWT's -38.21%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор