Сравнение BDX с CBSH
BDX (Becton, Dickinson and Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.19% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам BDX и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BDX and CBSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between BDX and CBSH shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
CBSH:
$8.57B
BDX:
$4.00
CBSH:
$4.17
BDX:
38.59
CBSH:
14.11
BDX:
2.06
CBSH:
3.80
BDX:
1.80
CBSH:
1.95
BDX:
$21.37B
CBSH:
$2.17B
BDX:
$9.93B
CBSH:
$1.74B
BDX:
$4.16B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. CBSH — Ранг доходности на риск
BDX
CBSH
Сравнение BDX c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.12 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.21 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и CBSH
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -44.70% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -21.29% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -27.63% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -38.02% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -38.23% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -9.95% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -9.24% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 12.92% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и CBSH
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 4.92% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 13.80% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 20.76% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 24.08% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.39% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и CBSH
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и CBSH
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and CBSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs CBSH's -44.70%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор