PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с WDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 8.20%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и WDIV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%4.17%

Correlation

The correlation between BDVL and WDIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов BDVL и WDIV

Секторы
BDVL
WDIV

Технологии

23.0%
2.9%

Промышленность

15.4%
12.1%

Финансовые услуги

13.9%
23.1%

Здравоохранение

11.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Коммунальные услуги

4.8%
13.8%

Энергетика

2.8%
7.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.1%

Недвижимость

1.0%
13.3%

Технологии

BDVL
23.0%
WDIV
2.9%

Промышленность

BDVL
15.4%
WDIV
12.1%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
WDIV
23.1%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
WDIV
4.6%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
WDIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
WDIV
3.9%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
WDIV
6.4%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
WDIV
13.8%

Энергетика

BDVL
2.8%
WDIV
7.1%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
WDIV
3.1%

Недвижимость

BDVL
1.0%
WDIV
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV

Доходность на риск

BDVL vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.46

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BDVL и WDIV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-42.34%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.25%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-5.85%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и WDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.18%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

12.77%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

15.40%

-5.91%

Сравнение комиссий BDVL и WDIV

И BDVL, и WDIV имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и WDIV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности WDIV в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and WDIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL and WDIV have the same expense ratio: 0.40% per year.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.66% for BDVL.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор