Сравнение BDVL с UGA
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BDVL charges 0.40%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11M | $6.04M | $7.27M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам BDVL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -4.07% |
Correlation
The correlation between BDVL and UGA is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. UGA — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение BDVL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и UGA
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -86.59% | +78.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -14.67% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -36.52% | +35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 36.60% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 34.71% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 37.31% | -27.83% |
Сравнение комиссий BDVL и UGA
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и UGA
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for UGA.
BDVL is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 1.02% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор