PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и SPGM

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%5.09%

Correlation

The correlation between BDVL and SPGM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов BDVL и SPGM

Секторы
BDVL
SPGM

Технологии

27.7%
30.7%

Финансовые услуги

15.4%
15.7%

Промышленность

12.7%
12.5%

Здравоохранение

10.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Коммунальные услуги

5.0%
2.0%

Энергетика

2.1%
4.0%

Сырьевые материалы

1.2%
3.8%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

BDVL
27.7%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
SPGM
15.7%

Промышленность

BDVL
12.7%
SPGM
12.5%

Здравоохранение

BDVL
10.8%
SPGM
7.9%

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
SPGM
9.0%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
SPGM
4.5%

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
SPGM
2.0%

Энергетика

BDVL
2.1%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
SPGM
3.8%

Недвижимость

BDVL
0.5%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

BDVL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.40

—

BDVL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и SPGM

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-33.97%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.68%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.78%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

13.79%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

16.17%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

17.42%

-7.94%

Сравнение комиссий BDVL и SPGM

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и SPGM

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and SPGM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.81% for SPGM.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор