PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

BDVL и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и SPGM

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий BDVL и SPGM

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

BDVL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между BDVL и SPGM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и SPGM

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и SPGM

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-33.97%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.72%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-4.85%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и SPGM

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

17.49%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

15.94%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.56%

-8.21%