PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и SOXX

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%18.22%

Correlation

The correlation between BDVL and SOXX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов BDVL и SOXX

Секторы
BDVL
SOXX

Технологии

27.7%
100.0%

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

12.7%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

BDVL
27.7%
SOXX
100.0%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
SOXX

-

Промышленность

BDVL
12.7%
SOXX

-

Здравоохранение

BDVL
10.8%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
SOXX

-

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
SOXX

-

Энергетика

BDVL
2.1%
SOXX

-

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
SOXX

-

Недвижимость

BDVL
0.5%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BDVL vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.06

—

BDVL vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и SOXX

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-70.21%

+62.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-19.01%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-19.92%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

42.42%

-32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

37.83%

-28.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

34.30%

-24.82%

Сравнение комиссий BDVL и SOXX

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и SOXX

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and SOXX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.28% for SOXX.

BDVL is categorized as Global Equities, while SOXX is Semiconductors. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор