PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while NXTE is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и NXTE

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%4.46%

Correlation

The correlation between BDVL and NXTE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов BDVL и NXTE

Секторы
BDVL
NXTE

Технологии

23.0%
48.5%

Промышленность

15.4%
17.6%

Финансовые услуги

13.9%
1.5%

Здравоохранение

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Энергетика

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%
0.5%

Недвижимость

1.0%
10.9%

Технологии

BDVL
23.0%
NXTE
48.5%

Промышленность

BDVL
15.4%
NXTE
17.6%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
NXTE
1.5%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
NXTE
11.3%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
NXTE
1.9%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
NXTE
4.1%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
NXTE
2.1%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
NXTE
2.2%

Энергетика

BDVL
2.8%
NXTE

-

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
NXTE
0.5%

Недвижимость

BDVL
1.0%
NXTE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

BDVL vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.66

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BDVL и NXTE

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-28.64%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.30%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.87%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и NXTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

24.52%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

25.98%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

25.98%

-16.51%

Сравнение комиссий BDVL и NXTE

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и NXTE

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and NXTE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: iShares and AXS. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 1.00% for NXTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор