PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%.

BDVL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.86%
С начала года
8.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
$6.11M$6.04M$7.27M

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам BDVL и IWM

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		8.59%2.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%3.92%

Correlation

The correlation between BDVL and IWM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов BDVL и IWM

Секторы
BDVL
IWM

Технологии

26.2%
13.6%

Промышленность

15.9%
13.7%

Финансовые услуги

13.5%
18.3%

Здравоохранение

10.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Коммунальные услуги

4.5%
2.9%

Сырьевые материалы

3.0%
4.5%

Энергетика

2.2%
5.6%

Недвижимость

1.1%
7.0%

Технологии

BDVL
26.2%
IWM
13.6%

Промышленность

BDVL
15.9%
IWM
13.7%

Финансовые услуги

BDVL
13.5%
IWM
18.3%

Здравоохранение

BDVL
10.5%
IWM
20.0%

Потребительский циклический сектор

BDVL
9.2%
IWM
9.2%

Коммуникационные услуги

BDVL
8.8%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
IWM
2.8%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
IWM
2.9%

Сырьевые материалы

BDVL
3.0%
IWM
4.5%

Энергетика

BDVL
2.2%
IWM
5.6%

Недвижимость

BDVL
1.1%
IWM
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

BDVL vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDVL c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.99

—

BDVL vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IWM

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-59.05%

+51.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.64%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-10.70%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

19.30%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

22.49%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

23.02%

-13.54%

Сравнение комиссий BDVL и IWM

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IWM

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.43%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and IWM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.89% for IWM.

BDVL is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор