Сравнение BDVL с IAU
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.73%.
BDVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам BDVL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.73% | 2.20% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 18.19% |
Correlation
The correlation between BDVL and IAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. IAU — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение BDVL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и IAU
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -45.14% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -23.87% | +22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -15.97% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 27.38% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.18% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 15.98% | -6.27% |
Сравнение комиссий BDVL и IAU
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и IAU
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and IAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for IAU.
BDVL is categorized as Global Equities, while IAU is Gold. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор