Сравнение BDVL с IAU
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%.
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11M | $6.04M | $7.27M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам BDVL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 18.19% |
Correlation
The correlation between BDVL and IAU is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. IAU — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение BDVL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и IAU
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -45.14% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -21.38% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -16.02% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 28.14% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 18.52% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.12% | -6.64% |
Сравнение комиссий BDVL и IAU
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и IAU
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and IAU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for IAU.
BDVL is categorized as Global Equities, while IAU is Gold. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор