PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

BDVL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и DGRO

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий BDVL и DGRO

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между BDVL и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и DGRO

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и DGRO

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-35.10%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.48%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и DGRO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

14.47%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

13.84%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

16.63%

-7.28%