Сравнение BDVL с DBC
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%.
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11M | $6.04M | $7.27M | |
| $29.84M | $30.72M | $31.47M |
Сравнение доходности по годам BDVL и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 3.41% |
Correlation
The correlation between BDVL and DBC is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. DBC — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение BDVL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и DBC
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -76.36% | +68.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -26.32% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -46.06% | +44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 19.70% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 19.33% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 17.89% | -8.41% |
Сравнение комиссий BDVL и DBC
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и DBC
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and DBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.61% for DBC.
BDVL is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор