PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и ACWV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%-0.05%

Correlation

The correlation between BDVL and ACWV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов BDVL и ACWV

Секторы
BDVL
ACWV

Технологии

27.7%
25.8%

Финансовые услуги

15.4%
13.2%

Промышленность

12.7%
8.1%

Здравоохранение

10.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.8%

Коммунальные услуги

5.0%
7.3%

Энергетика

2.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

BDVL
27.7%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
ACWV
13.2%

Промышленность

BDVL
12.7%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

BDVL
10.8%
ACWV
13.0%

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
ACWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
ACWV
5.1%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
ACWV
9.8%

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
ACWV
7.3%

Энергетика

BDVL
2.1%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
ACWV
1.5%

Недвижимость

BDVL
0.5%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

BDVL vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.75

—

BDVL vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и ACWV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-28.82%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.70%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-3.11%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и ACWV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.05%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.28%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.29%

-2.81%

Сравнение комиссий BDVL и ACWV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и ACWV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and ACWV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.94% for ACWV.

Both ETFs track MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор