Сравнение BDCZ с WNTR
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BDCZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -5.92% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BDCZ and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BDCZ
WNTR
Сравнение BDCZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.02 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.72 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и WNTR
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -42.65% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -42.65% | +22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -10.67% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -20.46% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 16.63% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и WNTR
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 9.76%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 17.89% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 47.05% | -28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 53.81% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 53.49% | -35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 53.49% | -31.55% |
Сравнение комиссий BDCZ и WNTR
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и WNTR
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BDCZ (9.76%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -11.14% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 11.68% for BDCZ.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор