PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDCZ с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с TOAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. BDCZ is passively managed, while TOAK is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs 4.09% for TOAK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 2.15%.

BDCZ

1 день
1.96%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-3.05%
1 год
-11.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.69%

TOAK

1 день
0.45%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
2.00%
С начала года
2.15%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и TOAK

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-3.05%-3.72%6.81%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		2.15%4.28%1.36%

Correlation

The correlation between BDCZ and TOAK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с FARXTOAK с RSBYTOAK с TSPXTOAK с QALTTOAK с QISTOAK с IALTTOAK с SPYA

Доходность на риск

BDCZ vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZTOAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.39

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.08

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.84

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.27

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.04

-6.96

BDCZ vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TOAK равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и TOAK

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и TOAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-1.81%

-53.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-1.81%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-0.92%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-0.19%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

0.68%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и TOAK

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

0.48%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

2.75%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

2.95%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

2.18%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

2.18%

+19.76%

Сравнение комиссий BDCZ и TOAK

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и TOAK

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.68%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and TOAK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to TOAK (0.48%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs TOAK's -1.81%.

On 1-year performance, TOAK leads with 4.09% vs -11.14% for BDCZ. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 4.09% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 0.00% for TOAK.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: UBS and Twin Oak. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.25% for TOAK.

TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и TOAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор