PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с TOAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. BDCZ is passively managed, while TOAK is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -10.32% vs 3.70% for TOAK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.32%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

TOAK

1 день
0.03%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и TOAK

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%7.32%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		1.32%4.28%1.51%

Correlation

The correlation between BDCZ and TOAK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с FARXTOAK с QALTTOAK с RSBYTOAK с IALTTOAK с SPYATOAK с TSPX

Доходность на риск

BDCZ vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZTOAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.27

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.89

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.77

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.05

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.11

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TOAK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZTOAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.27

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.82

-1.55

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и TOAK

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и TOAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-1.81%

-53.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-1.81%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-1.72%

-15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.10%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

0.46%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и TOAK

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.72%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

2.89%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

2.92%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

2.22%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

2.22%

+19.51%

Сравнение комиссий BDCZ и TOAK

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и TOAK

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and TOAK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs TOAK's -1.81%.

On 1-year performance, TOAK leads with 3.70% vs -10.32% for BDCZ. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.70% return vs -10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for TOAK.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: UBS and Twin Oak. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.25% for TOAK.

TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и TOAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор