PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDCZ с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BDCZ is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

BDCZ

1 день
1.96%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-3.05%
1 год
-11.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.69%

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и RSBY

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-3.05%-3.72%7.32%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between BDCZ and RSBY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

BDCZ vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.62

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.34

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.32

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

5.39

-6.31

BDCZ vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и RSBY

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-23.32%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-7.95%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-6.07%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.29%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

3.41%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и RSBY

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.17%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

8.39%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

11.40%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

13.34%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

13.34%

+8.60%

Сравнение комиссий BDCZ и RSBY

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и RSBY

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.68%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and RSBY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -11.14% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 1.74% for RSBY.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: UBS and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор