PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с RSBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BDCZ is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -10.32% vs 20.50% for RSBY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.98%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

RSBY

1 день
0.63%
1 месяц
-2.54%
С начала года
18.98%
6 месяцев
14.31%
1 год
20.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и RSBY

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%6.79%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.98%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between BDCZ and RSBY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с DBMFRSBY с RSSYRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

BDCZ vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.75

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.54

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.59

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.07

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.75

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.20

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и RSBY

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-23.32%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-7.95%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-6.09%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-13.79%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

3.39%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и RSBY

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.11%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

8.52%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

11.80%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.56%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

13.56%

+8.17%

Сравнение комиссий BDCZ и RSBY

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и RSBY

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and RSBY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to RSBY (2.11%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.50% vs -10.32% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.50% return vs -10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 1.74% for RSBY.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: UBS and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор