Сравнение BDCZ с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
BDCZ и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | 17.36% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и MVRL
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
BDCZ vs. MVRL — Ранг доходности на риск
BDCZ
MVRL
Сравнение BDCZ c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.06 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.31 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.06 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.19 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и MVRL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и MVRL
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности MVRL в 20.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и MVRL
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -60.25% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -22.85% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -60.25% | +37.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -40.07% | +21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -31.68% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 7.99% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 6.13%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 12.40% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 19.98% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 35.61% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 36.54% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 37.93% | -16.37% |