PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с MVRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.38%/yr vs -8.72%/yr for MVRL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -5.20%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и MVRL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%

Correlation

The correlation between BDCZ and MVRL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BDCZ and MVRL has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD

Доходность на риск

BDCZ vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZMVRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.44

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.78

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.57

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

1.60

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MVRL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и MVRL

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MVRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-60.25%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-20.93%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-32.20%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-60.25%

+37.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-39.93%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-31.81%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

7.51%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и MVRL

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.87%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

20.18%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

27.30%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

36.55%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

37.63%

-15.90%

Сравнение комиссий BDCZ и MVRL

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и MVRL

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности MVRL в 21.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and MVRL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to MVRL (5.87%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs MVRL's -60.25%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.38% vs -8.72% for MVRL. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.38% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 11.28% for BDCZ.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while MVRL is REIT. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for MVRL.

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и MVRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор