Сравнение BDCZ с MTUL
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 4.75%/yr vs 23.28%/yr for MTUL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 25.81% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between BDCZ and MTUL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BDCZ and MTUL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. MTUL — Ранг доходности на риск
BDCZ
MTUL
Сравнение BDCZ c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.91 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 14.30 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и MTUL
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -56.83% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -23.86% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -39.15% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -56.83% | +33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | 0.00% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -22.32% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 6.52% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 9.76%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 24.94% | -15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 45.58% | -26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 52.20% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 44.56% | -26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 44.94% | -23.00% |
Сравнение комиссий BDCZ и MTUL
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и MTUL
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and MTUL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to BDCZ (9.76%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 4.75% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 0.00% for MTUL.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while MTUL is Momentum. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор