Сравнение BDCZ с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
BDCZ и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -8.73% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -10.95% | 26.00% | -7.64% | 0.40% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.89% соответственно.
BDCZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.43%
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и KBWB
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
BDCZ vs. KBWB — Ранг доходности на риск
BDCZ
KBWB
Сравнение BDCZ c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.12 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.53 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.88 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.58 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.12 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и KBWB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и KBWB
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.88% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и KBWB
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -50.27% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -16.38% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -49.31% | +26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | -50.27% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -12.21% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -11.82% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 5.51% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и KBWB
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 5.99%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.61% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 15.99% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 26.00% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 26.65% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 29.25% | -7.69% |