PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

BDCZ и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.63% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий BDCZ и EUFN

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.24

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.76

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.74

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

6.10

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.24

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между BDCZ и EUFN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и EUFN

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности EUFN в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и EUFN

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-53.25%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.77%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-35.15%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-53.25%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-10.30%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-14.68%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.22%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и EUFN

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 5.99%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.84%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.70%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

22.21%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.57%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

24.53%

-2.97%