PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с CEFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.38%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 6.26%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Correlation

The correlation between BDCZ and CEFD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BDCZ and CEFD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI

Доходность на риск

BDCZ vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZCEFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.43

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.03

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.47

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.84

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.43

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и CEFD

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и CEFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-36.95%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-12.51%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.76%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-36.95%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-1.14%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-11.72%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

2.68%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и CEFD

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.05%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

11.27%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.86%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.93%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.31%

+4.42%

Сравнение комиссий BDCZ и CEFD

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и CEFD

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности CEFD в 14.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and CEFD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs CEFD's -36.95%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.38% vs 3.13% for CEFD. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.38% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 11.28% for BDCZ.

BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for CEFD.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и CEFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор