PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с CEFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).

BDCZ и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и CEFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью -5.27%.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с SGOV

Сравнение комиссий BDCZ и CEFD

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.

CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

BDCZ vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.40

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.68

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.51

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

2.32

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CEFD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между BDCZ и CEFD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и CEFD

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности CEFD в 16.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и CEFD

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и CEFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-36.95%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-16.13%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-36.95%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-8.80%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-12.02%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.56%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и CEFD

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 5.99%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.66%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

10.82%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

20.62%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.83%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

17.40%

+4.16%