PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с AMUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).

BDCZ и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.54%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-29.50%6.26%-13.33%-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям AMUB по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.32% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

AMUB

1 день
-1.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
16.54%
6 месяцев
20.87%
1 год
12.97%
3 года*
23.44%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND

Сравнение комиссий BDCZ и AMUB

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

BDCZ vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.69

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.98

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.72

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

1.85

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AMUB равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.69

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.17

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между BDCZ и AMUB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и AMUB

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности AMUB в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.79%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и AMUB

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и AMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-73.13%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-17.04%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-20.58%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-73.13%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-2.96%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-14.32%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

6.62%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и AMUB

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.54%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

8.96%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

18.90%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.01%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

26.89%

-5.33%