PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BDCZ returned 6.23%/yr vs 3.05%/yr for AMUB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции BDCZ превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 6.23% против 3.05% соответственно.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%

Correlation

The correlation between BDCZ and AMUB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between BDCZ and AMUB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL

Доходность на риск

BDCZ vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZAMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.18

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.69

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.53

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4.52

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AMUB равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.18

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и AMUB

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и AMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-79.46%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-10.37%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-17.22%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-20.58%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-78.86%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-6.15%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-29.23%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

3.51%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и AMUB

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.40%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

9.82%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

13.60%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

20.24%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

27.09%

-5.36%

Сравнение комиссий BDCZ и AMUB

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и AMUB

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and AMUB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs AMUB's -79.46%.

On 10-year performance, BDCZ leads with 6.23% vs 3.05% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BDCZ has performed better with a 6.23% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for AMUB.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while AMUB is MLPs. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.80% for AMUB.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор