PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDAIX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BDAIX returned 15.51%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BDAIX charges 1.48%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

BDAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.35%
3 года*
22.86%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDAIX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		6.50%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%21.32%

Correlation

The correlation between BDAIX and SWLGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between BDAIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с ^GSPCBDAIX с FOCPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

BDAIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.85

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.50

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

5.92

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и SWLGX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDAIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-32.69%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.16%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

-23.30%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-32.69%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.37%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.05%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.80%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и SWLGX

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 3.29% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDAIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.30%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.59%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.40%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.49%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.68%

-0.71%

Сравнение комиссий BDAIX и SWLGX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и SWLGX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

BDAIX and SWLGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to BDAIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDAIX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор