PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BCUS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCUS показывает доходность 10.83%, а VOO немного выше – 10.91%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и VOO

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%0.58%

Correlation

The correlation between BCUS and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between BCUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и VOO

Секторы
BCUS
VOO

Промышленность

26.4%
8.3%

Технологии

19.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.3%

Сырьевые материалы

9.7%
1.8%

Финансовые услуги

6.2%
11.6%

Коммунальные услуги

5.6%
2.4%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Здравоохранение

2.7%
8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

BCUS
26.4%
VOO
8.3%

Технологии

BCUS
19.3%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
VOO
1.8%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
VOO
11.6%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
VOO
2.4%

Энергетика

BCUS
4.1%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
VOO
4.9%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
VOO
8.5%

Недвижимость

BCUS

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVVBCUS с CLU.NEO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BCUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.39

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.25

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.16

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

14.73

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.89

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BCUS и VOO

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-33.99%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.90%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.70%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.69%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.91%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и VOO

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.84%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.90%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.80%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.81%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.01%

-1.81%

Сравнение комиссий BCUS и VOO

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и VOO

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 14.30% for BCUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.32% for BCUS.

BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Bancreek and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор