PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с ACWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. BCUS is actively managed, while ACWX is passively managed. Over the past year, BCUS returned 19.44% vs 29.85% for ACWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 12.88%.

BCUS

1 день
-1.59%
1 месяц
4.80%
С начала года
13.90%
6 месяцев
12.99%
1 год
19.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWX

1 день
-3.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.78%
1 год
29.85%
3 года*
19.03%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и ACWX

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		13.90%6.56%21.22%0.72%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		12.88%32.59%5.17%2.86%

Correlation

The correlation between BCUS and ACWX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between BCUS and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и ACWX

Секторы
BCUS
ACWX

Технологии

24.2%
23.8%

Промышленность

18.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
4.6%

Финансовые услуги

9.0%
23.7%

Сырьевые материалы

8.4%
6.6%

Коммунальные услуги

5.5%
2.9%

Энергетика

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Здравоохранение

3.0%
6.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

BCUS
24.2%
ACWX
23.8%

Промышленность

BCUS
18.6%
ACWX
13.6%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.6%
ACWX
7.0%

Коммуникационные услуги

BCUS
12.1%
ACWX
4.6%

Финансовые услуги

BCUS
9.0%
ACWX
23.7%

Сырьевые материалы

BCUS
8.4%
ACWX
6.6%

Коммунальные услуги

BCUS
5.5%
ACWX
2.9%

Энергетика

BCUS
3.6%
ACWX
4.4%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.0%
ACWX
5.0%

Здравоохранение

BCUS
3.0%
ACWX
6.5%

Недвижимость

BCUS

-

ACWX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVVBCUS с BCIL
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

BCUS vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCUSACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.79

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.44

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.62

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.05

-2.25

BCUS vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCUS и ACWX

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-60.40%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.42%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.17%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-13.30%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.98%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и ACWX

Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 6.47%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.37%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.77%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.74%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.53%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.27%

-0.81%

Сравнение комиссий BCUS и ACWX

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и ACWX

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ACWX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.54%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.31%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and ACWX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (7.37%) compared to BCUS (6.47%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs ACWX's -60.40%.

On 1-year performance, ACWX leads with 29.85% vs 19.44% for BCUS. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, BCUS has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWX has performed better with a 29.85% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

ACWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.31% for BCUS.

BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.32% for ACWX.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор