Сравнение BCUS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
BCUS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | -1.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
BCUS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и SPTM
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
BCUS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
BCUS
SPTM
Сравнение BCUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.28 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и SPTM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и SPTM
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и SPTM
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -54.80% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -12.21% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -6.07% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.53% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и SPTM
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.32% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.52% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.32% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.88% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.03% | -1.99% |