Сравнение BCUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BCUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | -1.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
BCUS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и IVV
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BCUS vs. IVV — Ранг доходности на риск
BCUS
IVV
Сравнение BCUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.32 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и IVV
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и IVV
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -55.25% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -12.06% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -6.26% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -10.85% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.53% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и IVV
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.30% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.45% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.31% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.89% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.04% | -2.00% |