Сравнение BCUS с DVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).
BCUS и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и DVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | -1.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью -1.24%.
BCUS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и DVOL
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.
Доходность на риск
BCUS vs. DVOL — Ранг доходности на риск
BCUS
DVOL
Сравнение BCUS c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.08 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.08 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.25 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и DVOL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и DVOL
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DVOL в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и DVOL
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и DVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -38.26% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.85% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -7.51% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.27% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и DVOL
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.72% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 8.83% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.46% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.39% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.81% | -1.77% |