- Эмитент
- Bancreek
- Дата выпуска
- 20 дек. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $96M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции BCUS — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) показал доход в 10.83% с начала года и 14.30% за последние 12 месяцев.
Bancreek U.S. Large Cap ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BCUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BCUS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 2.40% | -5.57% | 9.61% | 2.17% | 0.01% | 10.83% | ||||||
| 2025 | 1.51% | -1.28% | -3.68% | 1.46% | 4.87% | 1.00% | 1.22% | 0.74% | 2.28% | -1.76% | 0.95% | -0.68% | 6.56% |
| 2024 | 2.06% | 7.83% | 3.88% | -4.81% | 2.57% | 1.51% | 5.14% | 1.41% | 1.13% | -0.49% | 6.50% | -6.38% | 21.22% |
| 2023 | 0.56% | 0.56% |
Метрики бенчмарка
Bancreek U.S. Large Cap ETF has an annualized alpha of -1.97%, beta of 0.90, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2023.
- This ETF participated in 89.03% of S&P 500 Index downside but only 78.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.97%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 78.33%
- Участие в снижении
- 89.03%
Комиссия
Комиссия BCUS составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCUS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.24 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.07 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 13.52 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bancreek U.S. Large Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.16 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.32% | 0.49% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bancreek U.S. Large Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.16 |
| 2024 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bancreek U.S. Large Cap ETF показал максимальную просадку в 18.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Bancreek U.S. Large Cap ETF составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.14%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 18d | 7mo 22dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.81%март 2026 г. | 1mo 1d | 14d | 1mo 15dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.91%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.91%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.56%апр. 2024 г. | 28d | 1mo 2d | 2moмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| BCUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -56.78% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.10% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.74% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.72% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCUS
Добавьте Bancreek U.S. Large Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCUS