PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с BCIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с BCIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs -0.68% for BCIL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for BCIL.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и BCIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у BCIL с доходностью 6.33%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и BCIL

2026 (YTD)20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%5.67%
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%

Correlation

The correlation between BCUS and BCIL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between BCUS and BCIL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и BCIL

Секторы
BCUS
BCIL

Промышленность

26.4%
22.7%

Технологии

19.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.0%

Сырьевые материалы

9.7%
6.4%

Финансовые услуги

6.2%
10.2%

Коммунальные услуги

5.6%
3.3%

Энергетика

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
18.0%

Здравоохранение

2.7%
6.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BCUS
26.4%
BCIL
22.7%

Технологии

BCUS
19.3%
BCIL
9.6%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
BCIL
12.9%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
BCIL
7.0%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
BCIL
6.4%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
BCIL
10.2%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
BCIL
3.3%

Энергетика

BCUS
4.1%
BCIL

-

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
BCIL
18.0%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
BCIL
6.1%

Недвижимость

BCUS

-

BCIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Bancreek International Large Cap ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGKBCIL с VEA

Доходность на риск

BCUS vs. BCIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c BCIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSBCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.04

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.06

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.04

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.10

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. BCIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BCIL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и BCIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSBCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.04

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.53

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BCUS и BCIL

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BCIL в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и BCIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSBCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-16.18%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-16.18%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.07%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.29%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.05%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и BCIL

Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 5.34%, в то время как у Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSBCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.46%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.14%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.35%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.20%

0.00%

Сравнение комиссий BCUS и BCIL

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BCIL в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и BCIL

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BCIL в 1.00%

ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and BCIL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to BCUS (5.34%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs BCIL's -16.18%.

On 1-year performance, BCUS leads with 14.30% vs -0.68% for BCIL. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BCUS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 14.30% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

BCIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.32% for BCUS.

BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCIL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.80% for BCIL.

BCUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и BCIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор