PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с BCIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с BCIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL).

BCUS и BCIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и BCIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и BCIL

2026 (YTD)20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		-1.04%6.56%5.67%
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у BCIL с доходностью -5.88%.

BCUS

1 день
3.43%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-2.52%
1 год
9.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Bancreek International Large Cap ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с VOOBCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEA

Сравнение комиссий BCUS и BCIL

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BCIL в 0.80%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

BCUS vs. BCIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c BCIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSBCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.02

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.10

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.06

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

-0.13

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. BCIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BCIL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и BCIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSBCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.19

+0.54

Корреляция

Корреляция между BCUS и BCIL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и BCIL

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BCIL в 1.13%

TTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и BCIL

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BCIL в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и BCIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSBCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-16.18%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-16.18%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-13.93%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.24%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.68%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и BCIL

Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 6.54%, в то время как у Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSBCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.34%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.84%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.09%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.18%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.18%

+0.86%