Сравнение BCUS с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
BCUS и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
BCUS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и GRID
И BCUS, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
BCUS vs. GRID — Ранг доходности на риск
BCUS
GRID
Сравнение BCUS c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.25 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.04 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.18 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 15.64 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.25 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и GRID составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и GRID
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и GRID
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -40.56% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.73% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.55% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -8.50% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.14% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и GRID
Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 6.62%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 8.59% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.24% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 21.49% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.69% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 22.74% | -6.70% |