PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. BCUS is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 51.55% for GRID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и GRID

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%1.30%

Correlation

The correlation between BCUS and GRID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between BCUS and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и GRID

Секторы
BCUS
GRID

Промышленность

26.4%
65.2%

Технологии

19.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.7%
0.0%

Финансовые услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.6%
20.4%

Энергетика

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BCUS
26.4%
GRID
65.2%

Технологии

BCUS
19.3%
GRID
11.0%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
GRID

-

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
GRID
0.0%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
GRID

-

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
GRID
20.4%

Энергетика

BCUS
4.1%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
GRID

-

Здравоохранение

BCUS
2.7%
GRID

-

Недвижимость

BCUS

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVVBCUS с CLU.NEO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

BCUS vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.67

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.50

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.42

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

16.72

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.67

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BCUS и GRID

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-40.56%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.73%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.33%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-8.43%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.09%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и GRID

Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 5.34%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.95%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

16.08%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

19.39%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.00%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

22.81%

-6.61%

Сравнение комиссий BCUS и GRID

И BCUS, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и GRID

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and GRID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to BCUS (5.34%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 14.30% for BCUS. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, BCUS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.32% for BCUS.

BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Bancreek and First Trust.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор