Сравнение BCSVX с BCSSX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while BCSSX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 5.33%/yr for BCSSX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и BCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у BCSSX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции BCSSX по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.33% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
BCSSX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам BCSVX и BCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -6.06% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
Correlation
The correlation between BCSVX and BCSSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between BCSVX and BCSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск
BCSVX
BCSSX
Сравнение BCSVX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | BCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.30 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.71 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.36 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и BCSSX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и BCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -55.58% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -26.75% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -55.58% | +23.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -55.58% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -55.58% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -46.21% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.84% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 11.32% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и BCSSX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 4.93%, в то время как у Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.32% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 17.51% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 22.49% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 37.39% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 31.33% | -14.20% |
Сравнение комиссий BCSVX и BCSSX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BCSSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и BCSSX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BCSSX в 101.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 101.43% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and BCSSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (8.32%) compared to BCSVX (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs BCSSX's -55.58%.
BCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и BCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор