Сравнение BCSVX с ACINX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and ACINX (Columbia Acorn International Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 4.49%/yr for ACINX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.97%/yr for ACINX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и ACINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у ACINX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции ACINX по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.49% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
ACINX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам BCSVX и ACINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
ACINX Columbia Acorn International Fund | 7.29% | 12.52% | -6.57% | 19.57% | -33.64% | 12.92% | 15.15% | 29.84% | -18.35% | 31.20% |
Correlation
The correlation between BCSVX and ACINX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between BCSVX and ACINX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. ACINX — Ранг доходности на риск
BCSVX
ACINX
Сравнение BCSVX c ACINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Columbia Acorn International Fund (ACINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | ACINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.54 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.72 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.44 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и ACINX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки ACINX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и ACINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -60.92% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -14.23% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -22.22% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -46.12% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -46.12% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -13.98% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.71% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 4.43% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и ACINX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Columbia Acorn International Fund (ACINX) имеют волатильность 4.93% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.94% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.39% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.43% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.12% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.34% | -1.21% |
Сравнение комиссий BCSVX и ACINX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ACINX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и ACINX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ACINX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACINX Columbia Acorn International Fund | 5.52% | 5.92% | 10.97% | 0.00% | 3.12% | 16.16% | 12.94% | 11.09% | 29.07% | 6.17% | 1.33% | 5.34% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and ACINX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACINX has higher volatility (4.94%) compared to BCSVX (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs ACINX's -60.92%.
ACINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и ACINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор