Сравнение BCSVX с ACINX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and ACINX (Columbia Acorn International Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 4.54%/yr for ACINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.97%/yr for ACINX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и ACINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у ACINX с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции ACINX по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.54% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -23.37%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 7.24%
ACINX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам BCSVX и ACINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.53% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
ACINX Columbia Acorn International Fund | 5.71% | 12.52% | -6.57% | 19.57% | -33.64% | 12.92% | 15.15% | 29.84% | -18.35% | 31.20% |
Correlation
The correlation between BCSVX and ACINX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between BCSVX and ACINX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. ACINX — Ранг доходности на риск
BCSVX
ACINX
Сравнение BCSVX c ACINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Columbia Acorn International Fund (ACINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | ACINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.30 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.96 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и ACINX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки ACINX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и ACINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -60.92% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -14.23% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -22.22% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -46.12% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -46.12% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -15.25% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -15.71% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 4.51% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и ACINX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.18%, в то время как у Columbia Acorn International Fund (ACINX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.00% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 15.70% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 18.45% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.33% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.25% | -1.21% |
Сравнение комиссий BCSVX и ACINX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ACINX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и ACINX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ACINX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACINX Columbia Acorn International Fund | 4.82% | 5.92% | 10.97% | 0.00% | 3.12% | 16.16% | 12.94% | 11.09% | 29.07% | 6.17% | 1.33% | 5.34% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and ACINX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACINX has higher volatility (6.00%) compared to BCSVX (5.18%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs ACINX's -60.92%.
ACINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и ACINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор