Сравнение BCSVX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.55% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и VEA
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
BCSVX vs. VEA — Ранг доходности на риск
BCSVX
VEA
Сравнение BCSVX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.81 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 2.46 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.77 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.77 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.81 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.55 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и VEA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VEA
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VEA
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -60.68% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.63% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -29.71% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -35.73% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -7.20% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -13.39% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.99% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VEA
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 7.05%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.92% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 11.68% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.67% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.30% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.26% | -0.28% |