Сравнение BCSVX с FTEC
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.40%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 7.40% против 25.57% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 7.40%
FTEC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам BCSVX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -9.88% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.89% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between BCSVX and FTEC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between BCSVX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
BCSVX
FTEC
Сравнение BCSVX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.76 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 12.10 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.97 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.90 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.99 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и FTEC
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -34.95% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -16.26% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -27.30% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -34.95% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -34.95% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -1.49% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -5.56% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 5.05% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и FTEC
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.43% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 16.14% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 20.63% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 25.23% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 24.69% | -7.57% |
Сравнение комиссий BCSVX и FTEC
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и FTEC
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and FTEC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (6.43%) compared to BCSVX (4.47%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор