Сравнение BCSVX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.94% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и SCHA
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
BCSVX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
BCSVX
SCHA
Сравнение BCSVX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.16 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.74 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.87 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.77 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.16 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и SCHA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и SCHA
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и SCHA
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -42.41% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -14.35% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -30.79% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -42.41% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -5.41% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -7.65% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 3.45% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и SCHA
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.05% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.31% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 13.72% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.90% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.95% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 22.67% | -5.69% |