PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 6.99%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.99% против 15.53% соответственно.

BCSVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
6.99%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.44%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between BCSVX and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.53

The correlation between BCSVX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с BCSSXBCSVX с BCIIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BCSVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSVXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
1.79

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.45

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.33

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.51

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

11.15

-12.61

BCSVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и SPY

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-55.19%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-8.88%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-18.76%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-24.50%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-33.72%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-3.22%

-28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-9.03%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

1.99%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и SPY

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.85%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.81%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.47%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

17.15%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.95%

-0.89%

Сравнение комиссий BCSVX и SPY

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и SPY

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.22%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор