Сравнение BCSVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.06% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и SPY
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BCSVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BCSVX
SPY
Сравнение BCSVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.49 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.27 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и SPY
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и SPY
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -55.19% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -12.05% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -24.50% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -33.72% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -5.53% | -26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -9.09% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.54% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и SPY
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.35% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.50% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 19.06% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.06% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.92% | -0.94% |