Сравнение BCSVX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 7.24% против 7.66% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и VWO
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
BCSVX vs. VWO — Ранг доходности на риск
BCSVX
VWO
Сравнение BCSVX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.28 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.80 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.89 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.18 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.28 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и VWO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VWO
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VWO
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -67.68% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -12.23% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -32.80% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -36.39% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -8.13% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -15.93% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 3.22% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VWO
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.05% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.41% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 12.26% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.83% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.21% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.18% | -2.20% |