Сравнение BCSVX с VWO
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.76% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
VWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам BCSVX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.18% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between BCSVX and VWO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between BCSVX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. VWO — Ранг доходности на риск
BCSVX
VWO
Сравнение BCSVX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.64 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.53 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.86 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VWO
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -67.68% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.17% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -17.37% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -32.64% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -36.39% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -1.44% | -24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -15.82% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 3.09% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VWO
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.53% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.22% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 15.89% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.36% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.20% | -2.07% |
Сравнение комиссий BCSVX и VWO
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VWO
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VWO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and VWO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (5.53%) compared to BCSVX (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор