Сравнение BCSIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: -3.02% против 13.92% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и WFSPX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BCSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BCSIX
WFSPX
Сравнение BCSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.96 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.47 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.22 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.49 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 7.15 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.96 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.70 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.78 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и WFSPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и WFSPX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и WFSPX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -58.21% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -12.11% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -24.51% | -54.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -33.74% | -45.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -6.51% | -71.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -12.84% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 2.53% | +28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и WFSPX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.17% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 9.44% | +65.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 18.21% | +40.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 16.88% | +28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 18.00% | +18.23% |