Сравнение BCSIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: -3.29% против 12.12% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VFAIX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BCSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BCSIX
VFAIX
Сравнение BCSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.08 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.25 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.02 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | -0.07 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.08 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.48 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VFAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VFAIX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VFAIX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -78.64% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -14.72% | -49.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -25.71% | -53.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -44.37% | -34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -13.82% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -18.69% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 4.86% | +25.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VFAIX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.20% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 11.53% | +63.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 19.86% | +38.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 19.40% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 22.62% | +13.60% |