Сравнение BCSIX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -3.29% против 10.51% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и VB
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
BCSIX vs. VB — Ранг доходности на риск
BCSIX
VB
Сравнение BCSIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.91 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.41 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.39 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 5.97 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.91 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и VB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VB
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VB
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -59.56% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -14.29% | -49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -28.15% | -50.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -42.05% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -6.08% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -8.49% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 3.32% | +27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VB
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.52% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 12.60% | +62.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 21.86% | +36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 20.78% | +24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 21.40% | +14.82% |