Сравнение BCSIX с VB
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - BCSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.30%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCSIX charges 1.25%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.30% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам BCSIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -4.46% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.16% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between BCSIX and VB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BCSIX and VB has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. VB — Ранг доходности на риск
BCSIX
VB
Сравнение BCSIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.22 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.87 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.78 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и VB
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -59.56% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -8.98% | -17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -25.36% | -31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -28.15% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -42.05% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -0.65% | -46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -8.44% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 2.43% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и VB
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.42% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 11.72% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 16.28% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 20.74% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 21.42% | +10.95% |
Сравнение комиссий BCSIX и VB
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и VB
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and VB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор