Сравнение BCSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.29% против 14.06% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и SPY
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BCSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BCSIX
SPY
Сравнение BCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.96 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.49 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.53 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 7.27 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.96 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.70 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и SPY
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и SPY
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -55.19% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -12.05% | -52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -24.50% | -54.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -33.72% | -45.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -5.53% | -73.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -9.09% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 2.54% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и SPY
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 9.50% | +65.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 19.06% | +39.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 17.06% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 17.92% | +18.30% |