PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: -3.02% против 19.20% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий BCSIX и OBMCX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund

Доходность на риск

BCSIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.82

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.42

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.33

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.82

-4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

13.69

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.82

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.57

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между BCSIX и OBMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и OBMCX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и OBMCX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-68.24%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-12.68%

-51.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-28.11%

-50.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-50.04%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-5.04%

-73.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-16.51%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

3.54%

+27.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и OBMCX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.02%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

19.34%

+55.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

27.49%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

26.14%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

25.73%

+10.50%