PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: -3.02% против 14.90% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий BCSIX и NESGX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund

Доходность на риск

BCSIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.58

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.17

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.11

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

10.44

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.58

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между BCSIX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и NESGX

Ни BCSIX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и NESGX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-50.29%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-17.27%

-46.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-50.05%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-50.29%

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-4.31%

-74.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-11.74%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

5.14%

+25.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и NESGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.14%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

23.43%

+51.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

35.37%

+22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

29.13%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

25.56%

+10.67%