PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: -3.02% против 18.04% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий BCSIX и NEAGX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund

Доходность на риск

BCSIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

2.14

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.71

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.27

-5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

15.19

-17.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.14

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.62

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между BCSIX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и NEAGX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и NEAGX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-41.80%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-14.01%

-50.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-36.31%

-42.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-36.31%

-42.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-7.75%

-70.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-8.72%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

3.93%

+27.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и NEAGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

11.64%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

19.84%

+55.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

28.93%

+29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

24.33%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

23.90%

+12.33%