PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSIX с KSCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.12%/yr vs 19.83%/yr for KSCOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSIX charges 1.25%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 5.12% против 19.83% соответственно.

BCSIX

1 день
-1.73%
1 месяц
6.03%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-10.72%
1 год
-9.38%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-6.79%
10 лет*
5.12%

KSCOX

1 день
4.79%
1 месяц
-2.57%
С начала года
23.37%
6 месяцев
18.40%
1 год
10.41%
3 года*
27.88%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSIX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-6.12%-12.48%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		23.37%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between BCSIX and KSCOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BCSIX and KSCOX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с RWKBCSIX с CALFBCSIX с VBRBCSIX с QQQBCSIX с VOO
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

BCSIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.35

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
0.65

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.49

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

1.11

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.35

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и KSCOX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSIXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-70.09%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-18.82%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-33.10%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-33.10%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.17%

-47.09%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-15.36%

-32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-14.89%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

8.29%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и KSCOX

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSIXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.87%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

22.11%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

26.31%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

27.91%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

26.16%

+6.21%

Сравнение комиссий BCSIX и KSCOX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и KSCOX

Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		115.60%108.53%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSIX and KSCOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSIX has higher volatility (8.31%) compared to KSCOX (7.87%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs KSCOX's -70.09%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSIX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор