Сравнение BCSIX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: -3.29% против 21.31% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и KSCOX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
BCSIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
BCSIX
KSCOX
Сравнение BCSIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.33 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.65 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.09 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.42 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 0.69 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.33 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и KSCOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и KSCOX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и KSCOX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -70.09% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -24.29% | -39.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -33.10% | -45.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -47.09% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -9.92% | -68.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -14.89% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 14.85% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и KSCOX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 6.52%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.98% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 19.42% | +55.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 28.84% | +29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 27.74% | +17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 25.84% | +10.38% |