Сравнение BCSIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -21.99% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.29% против 9.76% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -62.81%
- 1 год
- -60.19%
- 3 года*
- -26.21%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -3.29%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и IWM
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
BCSIX vs. IWM — Ранг доходности на риск
BCSIX
IWM
Сравнение BCSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 1.11 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.66 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.21 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.82 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 6.76 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.11 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и IWM
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и IWM
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -59.05% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -13.74% | -50.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -31.91% | -47.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -41.13% | -37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -7.91% | -70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -10.83% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 3.70% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и IWM
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 6.52%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.47% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.03% | 14.47% | +60.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.33% | 23.18% | +35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 22.55% | +22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 22.99% | +13.23% |