PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCSF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSF с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 5 years, BCSF returned 8.48%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.

BCSF

1 день
1.09%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
-0.07%
1 год
-4.65%
3 года*
9.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSF и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-0.07%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-5.93%

Correlation

The correlation between BCSF and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPLBCSF с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с SPYYCS с TLT

Доходность на риск

BCSF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.82

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.30

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.61

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.41

-11.97

BCSF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSF и YCS

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-49.56%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.30%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-23.05%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-27.32%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

0.00%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-19.80%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.62%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и YCS

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.47%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

11.85%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

16.54%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

21.09%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

18.70%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и YCS

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.55%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSF and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSF has higher volatility (5.07%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs YCS's -49.56%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор