Сравнение BCSF с YCS
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Over the past 5 years, BCSF returned 7.88%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
BCSF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.40M | $4.12M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам BCSF и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -2.45% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -5.93% |
Correlation
The correlation between BCSF and YCS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. YCS — Ранг доходности на риск
BCSF
YCS
Сравнение BCSF c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.69 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.73 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSF и YCS
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -49.56% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -8.48% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -23.05% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -27.32% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -7.34% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -19.75% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.34% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и YCS
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.95% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 11.87% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 16.43% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.21% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 18.61% | +12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и YCS
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.91% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSF and YCS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSF has higher volatility (7.06%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор