Сравнение YCS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
YCS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.90% против -1.38% соответственно.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и TLT
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
YCS vs. TLT — Ранг доходности на риск
YCS
TLT
Сравнение YCS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.04 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.02 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.05 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.11 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.37 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между YCS и TLT составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и TLT
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и TLT
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -48.35% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -9.23% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -43.70% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -48.35% | +21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -40.17% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -13.62% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.38% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и TLT
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.71% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 6.61% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 11.44% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.90% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 14.93% | +4.30% |