PortfoliosLab logo
Сравнение YCS с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности YCS и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
125.61%
35.63%
YCS
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.12

TLT:

0.13

Коэф-т Сортино

YCS:

0.01

TLT:

0.28

Коэф-т Омега

YCS:

1.00

TLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.13

TLT:

0.04

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.27

TLT:

0.25

Индекс Язвы

YCS:

11.19%

TLT:

7.74%

Дневная вол-ть

YCS:

25.56%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

YCS:

-15.44%

TLT:

-41.52%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -12.43%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.35% против -0.74% соответственно.


YCS

С начала года

-12.43%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-5.32%

5 лет

17.58%

10 лет

6.35%

TLT

С начала года

2.07%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-0.45%

1 год

0.93%

5 лет

-9.33%

10 лет

-0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YCS и TLT

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.13
YCS
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и TLT

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.31%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок YCS и TLT

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.44%
-41.52%
YCS
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и TLT

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.89%
4.96%
YCS
TLT