PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCS с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение YCS с TLT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

YCS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCS или TLT.

Доходность

Сравнение доходности YCS и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.40

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

YCS:

-0.33

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

YCS:

0.96

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.40

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.81

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

YCS:

11.58%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

YCS:

26.17%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

YCS:

-17.03%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.55% против -1.12% соответственно.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий YCS и TLT

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и TLT

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок YCS и TLT

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и TLT

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...