PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSF и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-8.46%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BCSF

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-15.37%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с APOBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BCSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.96

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.49

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.53

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.27

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.96

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между BCSF и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и SPY

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.61%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и SPY

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-55.19%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-12.05%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.50%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-5.53%

-18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.09%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.54%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и SPY

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.35%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

9.50%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

19.06%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.06%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

17.92%

+13.27%